2016年10月10日月曜日

日本国債のイールドカーブとその時系列推移 - 2016年10月10日

日本国債のイールドカーブとその時系列推移 - 2016年10月10日

統計データ概要

  1. イールドカーブの線形回帰は説明変数を数値の1から15(1Y、2Y・・・40Y)、応答変数を金利データとして算出したものである。
  2. 本ページでは線形回帰Slopeの変化を以て“スティープ化”、“フラット化”と呼称する。
  3. 直近2016年10月06日(以降、”直近”)の10年もの日本国債金利は-0.063%。
  4. 直近の線形回帰スロープは、
    1. 01Y-40Y:0.0654。
    2. 01Y-10Y:0.0241。
    3. 10Y-40Y:0.1209。
  5. 2016年9月21日、日本銀行による”金融緩和強化のための新しい枠組み:「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」”公表時(以降”公表時”)の10年もの日本国債金利は-0.03%。
  6. 公表時の線形回帰Slopeは、
    1. 01Y-40Y:0.0626。
    2. 01Y-10Y:0.0216。
    3. 10Y-40Y:0.1181。
  7. 直近の線形回帰スロープは公表時のそれよりも、
    1. 01Y-40Y:スティープ化。
    2. 01Y-10Y:スティープ化。
    3. 10Y-40Y:スティープ化。
  8. 直近の10年もの日本国債金利は公表時のそれよりも下落し、よりゼロ%から遠ざかっている。

データテーブル・チャート

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