2016年8月22日月曜日

自己回帰実数和分移動平均モデル(ARFIMAモデル)による為替レート予測検証-日本円/米ドル 2016年08月22日の週

自己回帰実数和分移動平均モデル(ARFIMAモデル)による為替レート予測検証-日本円/米ドル 2016年08月22日の週

統計データ概要

  1. 予測検証パターン中、直近マイナス10営業日分から30、90および180営業日分をARFIMAで外挿した場合、80パーセント信頼区間(赤実線、赤点検は95パーセント信頼区間)内に直近から10営業日分の実為替レートが収まった。
    1.パターン1は一次差分をとっても非定常を棄却できないが、arfima {forecast}(※Argumentsは全てディフォルト)のdは0.19。
  2. 予測パターン中、直近営業日分から30、90、180、360および760営業日分をARFIMAで外挿した場合、いずれのパターンも円安方向との結果が示された。
  3. Notes / 利用上の注意事項を必ず確認してください。

データテーブル・チャート

自己回帰実数和分移動平均モデル(ARFIMAモデル)による為替レート予測検証-日本円/米ドル 2016年08月22日の週