2016年8月8日月曜日

自己回帰実数和分移動平均モデル(ARFIMAモデル)による為替レート予測検証-日本円/米ドル 2016年08月08日の週

自己回帰実数和分移動平均モデル(ARFIMAモデル)による為替レート予測検証-日本円/米ドル 2016年08月08日の週

統計データ概要

  1. 2016年2月29日から2016年7月27日までのドル円為替レートにARFIMAを適用し、2016年7月28日から8月5日迄の予測と実レートを比較すると、28日と5日を除き信頼区間95パーセント(lower)を下回った。
  2. 同期間には米国雇用統計公表あり。
  3. 上記ARFIMAモデルの階差は0.063。
  4. レベル系列には単位根有り。
  5. 営業日間の補間はとっていません。

データテーブル・チャート

自己回帰実数和分移動平均モデル(ARFIMAモデル)による為替レート予測検証-日本円/米ドル 2016年08月08日の週