2016年8月1日月曜日

自己回帰実数和分移動平均モデル(ARFIMAモデル)による為替レート予測検証-日本円/米ドル 2016年08月01日の週

自己回帰実数和分移動平均モデル(ARFIMAモデル)による為替レート予測検証-日本円/米ドル 2016年08月01日の週

統計データ概要

  1. 2016年2月23日から2016年7月21日までのドル円為替レートにARFIMAを適用し、2016年7月22日から31日迄の予測と実レートを比較すると、30日分と31日分が信頼区間95パーセント(lower)を下回った。
  2. 7月22日から31日までのトレンドは上昇と予測されたが、実データは下方トレンドとの結果になった。
  3. 同期間には日銀政策決定会合あり。
  4. 上記ARFIMAモデルの階差は0.032。
  5. レベル系列には単位根有り。

データテーブル・チャート

自己回帰実数和分移動平均モデル(ARFIMAモデル)による為替レート予測検証-日本円/米ドル 2016年08月01日の週